Научная статья по экономике «Преобразования Фурье и эффективность вычисления одной валютной пары по второй»

Преобразования Фурье и эффективность вычисления одной валютной пары по второй

Fourier transform and efficiency of calculations of one currency pair to the second

Лещев
Владимир Владимирович

Leshchev
Vladimir Vladimirovich

1. Алексеев А.С., Добринский В.И. Некоторые вопросы практического использования обратных динамических задач сейсмики // Математические проблемы геофизики. – Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1975. – Вып. 6. – Ч. 2. – С. 7-53.
2. Балацкий Е.В., Серебренникова А.В. Новые инструментальные императивы в моделировании валютных курсов // Вестник Московского университета. Серия «Экономика». – 2008. – № 5. – С. 15-24.
3. Бункина М. К. Деньги. Банки. Валюта: учебное пособие. – М.: ДИС, 2004. – 175 с.
4. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1981. – 512 с.
5. Гельфанд И.М., Левитан Б.М. Об определении дифференциального уравнения по его спектральной функции // Изв. АН СССР. Сер. Мат. – 1951. – Т.15. – № 4. – С. 309-360.
6. Григорьев К.А. Методические основы формирования валютного курса в условиях глобализации мировой экономики // Вестник ИНЖЭКОНА. Сер. Экономика. – Вып. 3 (22). – СПб.: СПбГИЭУ, 2008. – С. 21-28.
7. Кабанихин С.И. Проекционно-разностные методы определения коэффициентов гиперболических уравнений. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1988. – 166 с.
8. Красавина Л.Н. Валютные проблемы инновационного развития экономики России // Деньги и кредит. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru/publ/main
9. Крейн М.Г. Решение обратной задачи Штурма-Лиувилля // Докл. АН СССР. – 1951. – Т. 76. – № 1. – С. 21-24.
10. Мельников А.В., Волков С.Н., Нечаев М.Л. Математика финансовых обязательств. – М.: ВШЭ, 2001. – 260 с.
11. Панилов М.А. Развитие теорий валютного курса и эволюция принципов его моделирования // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 4. – С. 261-284.
12. Тихонов А.Н., Гончарский А.В., Степанов В.В., Ягола А.Г. Численные методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 1990. – 232 с.
13. Тутубалин B.H. Теория вероятностей и случайных процессов. – М., МГУ, 1992. – 395 с.
14. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том I. Факты и модели. – М.: Фазис, 1998. – 489 с.

1. Alekseev, A.S., Dobrinskii, V.I. (1975), "Some questions of practical use of inverse dynamical problems of seismicity", Mathematical problems of geophysics. Issue 6, Part 2 ["Nekotorye voprosy prakticheskogo ispol'zovaniya obratnykh dinamicheskikh zadach seismiki", Matematicheskie problemy geofiziki. Vyp. 6, Ch. 2], VTs SO AN SSSR, Novosibirsk, pp. 7-53.
2. Balatskii, E.V., Serebrennikova, A.V. (2008), "New tool imperatives in exchange rate modeling" ["Novye instrumental'nye imperativy v modelirovanii valyutnykh kursov"], Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya "Ekonomika", No. 5, pp. 15-24.
3. Bunkina, M.K. (2004), Money. Banks. Currency: Study guide [Den'gi. Banki. Valyuta: Uchebnoe posobie], DIS, Moscow, 175 p.
4. Gel'fand, I.M., Levitan, B.M. (1951), "On the definition of differential equation on its spectral function" ["Ob opredelenii differentsial'nogo uravneniya po ego spektral'noi funktsii"], Izv. AN SSSR. Ser. Mat., Vol. 15, No. 4, pp. 309-360.
5. Grigor'ev, K.A. (2008), "The methodical base of the formation of exchange rate in the conditions of world economy globalization", Bulletin of the ENGECON. Economics series. Issue 3 (22) ["Metodicheskie osnovy formirovaniya valyutnogo kursa v usloviyakh globalizatsii mirovoi ekonomiki", Vestnik INZhEKONA. Ser. Ekonomika, Vyp. 3 (22)], SPbGIEU, St. Petersburg, pp. 21-28.
6. Kabanikhin, S.I. (1988), Projectively-reductional methods of definition of the hyperbolic equations factors [Proektsionno-raznostnye metody opredeleniya koeffitsientov giperbolicheskikh uravnenii], Nauka. Sib. otd., Novosibirsk, 166 p.
7. Krasavina, L.N., "Currency problems of innovative development of Russian economy" ["Valyutnye problemy innovatsionnogo razvitiya ekonomiki Rossii"], Den'gi i kredit, available at: www.cbr.ru/publ/main
8. Krein, M.G. (1951), "The solving of inverse problem of Sturm-Liouville" ["Reshenie obratnoi zadachi Shturma-Liuvillya"], Dokl. AN SSSR, Vol. 76, No. 1, pp. 21-24.
9. Mel'nikov, A.V., Volkov, S.N., Nechaev, M.L. (2001), Mathematics of financial obligations [Matematika finansovykh obyazatel'stv], VShE, Moscow, 260 p.
10. Panilov, M.A. (2009), "The development of theory of exchange rate and evolution of principles of its modelling" ["Razvitie teorii valyutnogo kursa i evolyutsiya printsipov ego modelirovaniya"], Audit i finansovyi analiz, No. 4, pp. 261-284.
11. Shiryaev, A.N. (1998), Fundamentals of stochastic financial mathematics. Volume I. Facts and models [Osnovy stokhasticheskoi finansovoi matematiki. Tom I. Fakty i modeli], Fazis, Moscow, 489 p.
12. Tikhonov, A.N., Goncharskii, A.V., Stepanov, V.V., Yagola, A.G. (1990), Numerical methods of the incorrect problems solution [Chislennye metody resheniya nekorrektnykh zadach], Nauka, Moscow, 232 p.
13. Tutubalin, B.H. (1992), Probability theory and theory of casual processes [Teoriya veroyatnostei i sluchainykh protsessov], MGU, Moscow, 395 p.
14. Vladimirov, V.S. (1981), The equations of mathematical physics [Uravneniya matematicheskoi fiziki], Nauka, Moscow, 512 p.